来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-12-02 17:22
此题cov（r1.rp）为什么是w1sigma1²，请写下推倒过程谢谢
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159****4819
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1120天前
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liuxuyao 2020-12-07 09:51
致精进的你:
同学，ρ(R1,Rp)=cov(R1,Rp) / (σ1*σp)=cov(R1,ω1*R1+ω2*R2) / (σ1*σp)，由于两资产之间ρ=0，所以又=ω1*cov(R1,R1) / (σ1*σp)=ω1*(σ1^2) / (σ1*σp)=ω1*σ1 / σp，所以cov(R1,Rp)=ρ(R1,Rp)*σ1*σp=(ω1*σ1 / σp)*σ1*σp=ω1*(σ1^2)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
