融跃教育

课程
资讯
公开课
答疑
题库
试听
资料
APP
了解融跃

登录/注册

来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-11-17 20:10
这个duration对冲 不是应该用modified duration吗 答案给的Macaulay duration 应该用哪一个呢？
查看更多

.

提问

115

上次登录

405天前

全部回复(6)

liuxuyao    2020-11-18 09:00

致精进的你:

同学，答案传一下

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-19 14:10

这里

回答2020-11-20 09:28

同学，因为是零息债券，所以久期为3

回答2020-11-20 09:34

零息债券久期与期限相等

追问22020-11-20 12:02

不是Macaulay duration等于期限吗，但是modified duration，不是要除以（1+y/m）吗？

回答2020-11-20 17:05

对的同学modified duration是要除以（1+y），这个题目中将修正久期近似于期限了，不严谨哈

热门问答推荐
相关课程推荐
快捷入口 关于融跃 融跃产品 融跃服务 联系我们
试听中心 融跃介绍 融跃网校 在线客服 400-963-0708
9:00-21:00(周一到周日)
选课中心 加入融跃 融跃APP 售后服务 商务合作
APP下载 网站地图 融跃题库 购课指南 投诉建议
讲师介绍 融跃招聘 融跃商城 在线咨询 免责声明

  • 融跃教育
    官方客服

  • 扫码关注融跃
    天猫旗舰店

  • 扫码关注融跃
    官方微信

计算机软件著作权| 出版物经营许可证| 国家版权局作品登记证| 增值电信业务经营许可证 豫B2-20180322号

CopyRight @ 2009-2024 河南融跃教育科技有限公司 版权所有 豫ICP备18009038号-1