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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-11-17 11:41
请问一下，在计算distance to default的时候，计算式里面的r或者u，指的是return rate还是risk free rate？
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150****8926

提问

278

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744天前

全部回复(3)

liuxuyao    2020-11-17 15:47

致精进的你:

同学，r指的是risk free rate

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-17 20:25

那为什么两个公式关于d2的计算不一样，是因为r的那个公式是用于bsmmodel，而u的公式用于merton模型?

回答2020-11-18 08:44

同学，可以这样记

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