来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-11-14 16:02
请问这道题是怎么算出来0.38的
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liuxuyao 2020-11-16 09:13
致精进的你:
同学，31%-35%取绝对值哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-11-16 12:47
为什么要去绝对值?均值回归怎么还会里长期均值越来越远?不就是应该-3%么
回答2020-11-16 14:06
St= - 0.75*(31%-35%)+0.35=0.38
追问22020-11-16 21:27
但是公式明显没有-号啊，既然这个模型是均值回归的，4月correlation是35%，长期均值是31%，那5月均值怎么会是38%，不应该是减3%是32%吗？之前所有的题目都是这样的啊，从来没有出现过-号或者绝对值
回答2020-11-17 14:54
对的同学，没有出现过-号或者绝对值，是答案错了哈，应该是32%
