融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-11-14 09:01

使用平方根法则缩放每日VAR来求周VAR也就是 week VAR =daily VAR×√5应该是比原来的VAR更大可是为什么要选A？

178****6119

提问

148

上次登录

1708天前

全部回复(1)

Ben 2020-11-14 09:46

致精进的你:

同学你好，这里是对考虑了均值复归后用平方根法则重新计算的VaR与未考虑均值复归用平方根法则计算的VAR作比较，而不是用一天的VAR跟一周的var作比较，考虑了均值复归的VaR说明每天的gas price之间是呈负相关关系，也就是相关系数为负数，计算出来的VaR是小于正常使用平方根法则算出来的VaR的（因为正常使用平方根法则的前提是每天gas price之间是相互独立的，也就是相关系数为0）。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明