来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-13 15:30
为什么B会损失的更多啊，感觉B的凸性要大啊，到期时间长
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liuxuyao 2020-11-13 17:41
致精进的你:
同学，B的久期更大，对利率变动更加敏感，所以B会损失的更多
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-11-13 19:45
他们的麦考利久期都是多少啊，修正久期一样啊
回答2020-11-14 13:52
同学，A和B的修正久期都等于3年，一个是零息债，一个是付息债，零息债的期限就是三年，付息债期限要长于3年，对利率变动更加敏感，所以B会损失的更多
追问22020-11-16 10:32
零息债券的麦考利久期是等于到期时间的3年吧，它的修正久期也会等于3年吗，不是要除以1加期间利率吗
回答2020-11-16 10:47
基本上是一样的
