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来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2020-11-12 15:07
请问老师，为什么这个题不能先算出1年的var再/根号下252来计算呢？先换算成一天的数据在计算和先计算一年的再换算成一天的区别在哪里？不同情况下怎么选择？麻烦老师解答一下，谢谢老师！
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金儲師Vin.

提问

46

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1094天前

全部回复(1)

liuxuyao    2020-11-12 15:47

致精进的你:

同学，先换算成一天的数据在计算和先计算一年的再换算成一天是没有区别的，但是return和VAR的计算方式是不一样的，VAR(1天)=VAR(一年) / (T)^0.5，return(1天)=return(1年) / T

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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