FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师，能麻烦归纳一下wcl，var，el，es还有economic capital的关系嘛？-融跃教育

融跃教育

老师，能麻烦归纳一下wcl，var，el，es还有economic capital的关系嘛？

150****8926

提问

278

上次登录

744天前

全部回复(3)

liuxuyao 2020-11-12 15:42

致精进的你:

同学，这些分别是不同章节的不同内容，确实比较零散，但各自搞懂就好，老师这边总结的话不如你看课加做题巩固，但可以把一些重点再给你点一下。EL=PD*LGD*EAD，在信用风险中，UL=Credit VAR=WCL-EL，ES又称Conditional VaR,满足次可加性,主要研究尾部损失的均值.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-13 07:57

那wcl和var是什么关系?economic capital覆盖的是ul么？也就是cvar?

回答2020-11-13 08:52

UL=Credit VAR=WCL-EL；economic capital覆盖的是ul

融跃教育