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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-11-10 22:16
这道题A选项的负序列相关也是因为smooth么?smooth不是会导致正序列相关吗?
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150****8926

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278

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744天前

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liuxuyao    2020-11-11 10:36

致精进的你:

同学,负序列相关是因为unsmooth,线性插值使之更加smooth,题干中是让去平滑,使用市场因子的lags有这个效果,所以选D

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-12 07:56

了解,谢谢

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