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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products > introduction > 0Eurodollar Futures and Convexity Adjustment 2019-10-28 12:37
今天锁定一个3个月后的libor,不应该一共有4个?
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shan

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1763天前

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范老师    2019-10-29 09:32

致精进的你:

同学,首先LIBOR是由上一期确定的,LIBOR的到期期限都是三个月为一期的,也就是第一期0-3月是初始时刻约定的,所以这个12个月的LIBOR只有3,6,9这三个caplet

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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