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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measures of Financial Risk > Measures of Financial Risk-2 2019-10-28 12:23
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1913天前

全部回复(2)

范老师    2019-10-29 10:01

致精进的你:

同学，这个题目首先你看一下，题目说了key rate esposure是2.78；用key rate esposure 为1.67来对冲，问每100单位的面值， 所以直接（2.78/1.67）* 100 = 166.467; 之前我好像看到类似的，想复杂了抱歉

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-10-29 10:01

同学，这个题目首先你看一下，题目说了key rate esposure是2.78；用key rate esposure 为1.67来对冲，问每100单位的面值， 所以直接（2.78/1.67）* 100 = 166.467; 之前我好像看到类似的，想复杂了抱歉

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