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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-11-08 12:29

当pd不变，ρ增加时，关于cvar，私播课老师说senior增加equity减少，但是课件说都增加，哪个说的是对的?

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150****8926

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744天前

全部回复(5)

liuxuyao 2020-11-09 09:30

致精进的你:

同学，可以把课件截图上传一下

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-09 21:00

如图所示

回答2020-11-10 09:39

同学，当ρ增加，两个层级的VAR都增加；当PD增加，equity的VAR降低，senior的VAR增加

追问22020-11-10 13:49

好的，那就是课件是对的，谢谢

回答2020-11-10 14:39

客气啦

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