来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis > Simulation Methods > Simulation Methods-2 2019-10-28 11:58
老师说是乔勒斯基分解
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范老师 2019-10-29 09:44
致精进的你:
就是要生成服从二元正太分布随机变量的随机抽样Z1, Z2（假设Z1和Z2 均值均为0，方差为1） 采用以下步骤 生成两个服从标准正太分布且相互独立的随机抽样z1和z2 令k1 = z1 令k2 = ρ*z1+z2*√(1-ρ^2 ) 这个就是大致思路
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
