来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-06 14:54
这道题，看不懂答案，怎么算的
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liuxuyao 2020-11-06 17:42
致精进的你:
同学，COV(n-1)=0.5*3%*6%=0.0009，COV(n)=ω+α*Ux(n-1)*Uy(n-1)+βCOV(n-1)=0.000003+0.04*ln(55/50)*ln(84/70)+0.94*0.0009=0.001544，σx={0.000003+0.04*[ln(55/50)^2]+0.94*(3%^2)}^0.5=0.03482，同理可得σy={0.000003+0.04*[ln(84/70)^2]+0.94*(6%^2)}^0.5=0.06868，ρ(n)=COV(n)/(σx*σy)=0.001544/(0.03482*0.06868)=0.6456
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-11-07 09:21
考试会考这样的题目吗，老师没讲过啊
回答2020-11-07 09:29
同学，这个老师也说不好的，只是公式的变形应用，可以掌握一下
