来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-03 09:39
这道题要求什么，看不懂
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liuxuyao 2020-11-03 10:11
致精进的你:
同学，在此题目中考察对冲，这个投资组合是做空vega（波动率）和short theta（时间）。我们需要实施中性的对冲，包括买卖不同期限的期权。短期期权的多头头寸具有高负θ和低正vega。对冲可以通过卖出短期期权和购买长期期权来实现
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
