融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-11-02 18:36
delta从0.5739上升到0.7040,为保持delta对冲,不是应该让delta降回0.5739吗,为什么答案要购入股票呢
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188****1533

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1895天前

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liuxuyao    2020-11-03 09:24

致精进的你:

同学,卖出看涨期权的delta是小于零的,当Δ数值上升,说明负的更多了,所以买入股票进行Δ对冲

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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