来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-31 15:10
这个delta变动怎么算的，或者这道题有其他解法吗，这个delta变动公式没学过
查看更多
150****7039
提问
28
上次登录
1635天前
查看更多
150****7039
提问
28
上次登录
1635天前
Ben 2020-11-01 14:19
致精进的你:
同学你好，你就直接用delta-normal法计算，VaR（一天99%call）=D*VaR（Index）=0.5*（10*2200*2.33*2.05%）2200*10就是标的资产的价值，乘以delta0.5，套入公式即可
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
