融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-30 19:53
请问老师,这是讲义里对于FRA mapping的举例。为何两个不同期限的bill,PV都等于97.264,谢谢解答
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136****2610

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929天前

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jason    2020-11-02 14:59

致精进的你:

同学,因为面值是100,期限是6个月的现值,用六个月的spot rate折现是一样的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-03 15:04

学生愚钝了,因为另一条腿是12个月的bill,还是无法理解为何都用6个月的折现率,谢谢Jason老师

回答2020-11-04 11:15

同学你太可爱了,是题目讲错了哈,PV2应该是用12个月的spot rate来算的,你理解的是正确的

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