融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-29 23:20
老师,为什么at the money状态下,gamma越大,还有其他选项可以麻烦老师解释一下不
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XinyuDeng2018@outlook.com

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475天前

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jason    2020-10-30 10:17

致精进的你:

同学,可以回顾一下一级估值与风险模型中的Greek章节的gamma内容;题干中说要用delta-normal方法,没有考虑gamma的影响,所以gamma大的不适用

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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