来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-29 12:16
老师 这道题volatility和gamma又有什么关系呢 几个选项可以讲一下吗
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405天前
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jason 2020-10-29 14:32
致精进的你:
同学，at the money的看涨期权的gamma达到最大，题干中说假设的隐含波动率是10%，实际达到20%，但上升或下降的波动大概平均，所以gamma对整体的影响是最大的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
