来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-28 18:36
想问c d选项
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jason 2020-10-29 09:00
致精进的你:
同学，CDS卖方与相关资产的相关性越强，当这个资产违约时，CDS卖方也有极大可能违约，从而CDS的买方得不到相应的赔付，这种CDS的spread是较低的；σp^2=ω1^2*σ1^2+ω2^2*σ2^2+2*ρ*ω1*ω2*σ1*σ2，根据公式可得组合的σ，VAR=z*σ，因为是10天的VAR，用平方根法则即可得到最终结果
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
