来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-28 16:27
老师这道题没有看懂
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jason 2020-10-29 15:00
致精进的你:
同学，题干中给出期权at the money，交易者打算将其对冲至到期日，期权at the money意味着delta对基础资产价格的变化非常敏感，偏离当前价格将产生重新对冲和增加成本的需要，即动态对冲，所以当标的资产的价格在期权的有效期内围绕执行价格变动是最有利可图的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
