来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-28 08:45
想问一下 book3里面对汇率远期定价时不应该是汇率和利率一前一后搭配吗 比如s是DC/FC 那么f=se^r(dc)-r(fc) 老师说a比b 后面利率就是a-b 这道题给的volatility不是fc/dc吗 为什么利率不用2%-1%
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