来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-27 20:16
老师 这题怎么解? 謝謝
查看更多clara
提问
26
上次登录
1690天前
查看更多clara
提问
26
上次登录
1690天前
jason 2020-10-28 10:12
致精进的你:
同学，极度实值的看涨期权的delta是1，极度虚值的看涨期权的delta是0，forward的delta是1，(0-2.33*1.57%)*90*(70+80)=494
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
