来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-27 20:15
老师 这题答案为什么是b?
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1690天前
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1690天前
jason 2020-10-28 09:05
致精进的你:
同学，A选项说VAR never sub-additive是错误的，因为VAR是不符合次可加性，不能确定投资组合的VAR的大于还是小于单个VAR的加总；B选项是性质，理解记忆即可；C选项说ES是最好的选择是错误的，ES和VAR有各自的优点；D选项说ES满足这些度量标准也是正确的；掌握知识点即可，不用纠结答案选啥哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
