融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-27 17:53
老师,forward和future的delta推导,为什么一个用value公式,一个用price公式呢,future的那个不应该和forward一样吗?或者是f=s×e^rt-k×e^-rt吗?
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405天前

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Ben    2020-11-04 15:25

致精进的你:

同学年后,推导过程不需要掌握,它们之间的差别在于期货是有一个market to market的特征,这样会导致期货的delta相对较大。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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