FRM一级Financial Markets and Productsmutual fund & hedge fundmutual fund & hedge fund-习题册第三本书题目65-融跃教育

融跃教育

来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > mutual fund & hedge fund > mutual fund & hedge fund 2019-10-27 10:37

习题册第三本书题目65

151****0006

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1927天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-27 14:56

致精进的你:

65题这里首先看题干条件，未来利率是上涨的，投资这手里又一个10年的国债，利率上涨这个债券价格是下降的；想要对冲损失，那就做一个swap，开始约定好10年的固定利率，每年付一笔固定利息，收到浮动利息，因为未来利息会涨所以收到的多的，付出去的少了，这个交易就赚钱了，就用赚钱的swap 来对冲国债带来的损失；这里你是持有通过短期回购协议国债的多头，回来利率上涨，别人会用更低的价格买回去，对你来说是损失

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