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来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis > Non-Stationary Time Series > Non-Stationary Time Series 2019-10-26 21:55

SIC 和AIC

137****4082

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1507天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-27 14:18

致精进的你:

首先这个题目先要知道回调的本质，就是我们最开始回归得到了一个误差值，但是这个误差值不是真是的误差值，我们要进行一个修正让它趋近一个真实的误差值，SIC本身已经是回调最多的了，题目是说即使用SIC衡量也比用其他模型的衡量的残差影响值要小所以这个SIC的模型最有效；就是我们都用了同一个因子sic修正之后的最小值

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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