来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-23 14:59
EWMA模型里面λ是decay factor，是不是λ越大，数据衰减速度越慢？λ越大，新数据和历史数据的权重是不是也都更小？押题讲解里面为什么说，“λ越大，波动率计算受到历史数据的影响越大呢？”？
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702天前
