来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-23 14:12
Model 3 为什么有最大的每日波动性？
查看更多
178****6119
提问
148
上次登录
1708天前
查看更多
178****6119
提问
148
上次登录
1708天前
Ben 2020-10-24 10:04
致精进的你:
同学你好，在EWMA模型中，上一期的波动率前的参数莱姆达越小，波动率的衰减力度越快，波动性越大。模型3前的参数最小，所以衰减程度最大，波动最大。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
