融跃教育

来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit15 2020-10-23 12:11
请问老师,jump to default risk是在讲义哪里呈现的?我在串讲课中没看到。以及,IRC的 测量我看讲义中涉及到的部分是 1年99.9%的VaR值,是否这里有错误呢?
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金儲師Vin.

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1094天前

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jason    2020-10-26 11:14

致精进的你:

同学,IRC是为了覆盖default risk和credit migration risk,在基础讲义中有涉及到;是一年99.9%哈,按讲义讲的来

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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