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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-21 18:02

1. 请问分析unexpected loss大小的思路是？麻烦解释一下这个题目的四个选项。2. 为什么MBS资产存在最高的相关性？

199****8996

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702天前

全部回复(1)

Ben 2020-10-22 16:51

致精进的你:

同学你好，非预期损失指的就是在市场下行时出现的极端损失，A选项是国库券，违约概率较低，所以风险较小，即使是在市场下行的时候；B选项因为有对冲措施，所以风险也较低；C选项说的是由一些地区性银行发行的MBS，风险较高，尤其是在市场下行时，借款人的还款很容易出现问题；D选项在市场下行时大宗商品市场价格也会走弱，空头头寸会获益。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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