来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2020-10-21 12:45
为什么不能先算各自的dollar VaR再去用VaRp的公式算？
查看更多起名字好烦。。。
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532天前
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jason 2020-10-21 17:26
致精进的你:
同学，当题没有给出期望收益率，我们默认期望收益率为0，从而导致在计算组合VaR实质上就是计算标准差的线性估计的标准差，所以可以用计算组合标准差的公式去计算组合VaR。反之，这个题目的期望收益率就不为零，就无法直接使用这个方法计算组合VaR，关键还是还是标准差的线性估计可以直接利用组合标准差的公式去计算组合标准差这条性质的应用。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
