来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2020-10-21 10:55
为什么不能先算出来各自的dollar var再去用VaRp的公式算？
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471天前
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Ben 2020-10-21 15:00
致精进的你:
同学你好，这道题的期望收益率不为零，就无法先计算各自的VAR，再计算组合VaR。关键还是标准差的线性估计可以直接利用组合标准差的公式去计算组合标准差这条性质的应用。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-21 16:22
我理解了一下您说的话，是不是说如果E（R）不为0，也就是VaR公式里的μ不等0的时候，就不能这样解，但是如果μ=0，就可以用分别求VaR的的方式再求diversified VaR，是这样嘛
回答2020-10-22 14:40
同学你好，是这样子的。
