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150****8926
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743天前
jason 2020-10-21 14:25
致精进的你:
同学，在信用风险中，UL=CVAR=WCL-EL
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-21 15:23
所以这道题为啥会选a，correlation增大ul不是增大么，那cvar也应该增大啊，怎么不变
回答2020-10-21 15:33
同学，这个题目主要考察ρ对EL的影响，A选项意思是因为EL不受ρ的影响，所以CVAR不变，是正确的
追问22020-10-21 23:02
el肯定是不变的，但问题是cvar不只跟el有关啊。。。这么讲不太通吧
回答2020-10-22 10:20
同学，你考虑的全面是正确的，但选项中对CVAR增加的解释没有正确的，你思考的更深一点是好的哈
追问32020-10-22 12:31
了解，谢谢老师
回答2020-10-22 16:03
客气啦
