来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-18 15:52
第29题
答案是C，因为答案认为第2个return为98%VaR，第3个return是97%VaR。我选D，逻辑如下，请问错在哪？
95%VaR是第6个return -5.1%，因此算出95%ES是8.6%（第1到5个return的平均）。那么8.6%在第2个和第3个return之间。第2个return应该是99%VaR，第3个return应该是98VaR，8.6%应该对应98.5%VaR
查看更多
一路小跑
提问
17
上次登录
1619天前
