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bucket shift和key rate shift都是在nonparalell term structure提到的，B对的话，那这两种利率计算方式到底是假定利率平行变化还是非平行变化？这两种利率计算方法是针对spot rate的假定还是真对forward rate的假定？

199****8996

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701天前

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Ben 2020-10-19 15:04

致精进的你:

同学你好，在利率的非平行移动中涉及到三个利率对冲，一个是关键利率对冲，对冲的标的资产利率是即期利率，一个是偏基点价值对冲，对冲的标的资产为互换利率；一个是局部远期基点价值对冲，对冲的标的资产利率是远期利率。对于后两个同学只需要定性了解即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。