融跃教育

课程

资讯

APP

老师，请问我在算30题的时候，用各自的E和volatility分别算Value和Growth的VaR，然后按27题的方法算portfolio的VaR，为什么算出来是错的？谢谢。

136****8558

提问

上次登录

1067天前

全部回复(1)

jason 2020-10-19 18:05

致精进的你:

同学，当默认期望收益率为0，从而导致在计算组合VaR实质上就是计算标准差的线性估计的标准差，所以可以用计算组合标准差的公式去计算组合VaR。反之，30题的期望收益率就不为零，就无法直接使用这个方法计算组合VaR，关键还是标准差的线性估计可以直接利用组合标准差的公式去计算组合标准差这条性质的应用。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。