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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Bond Yields and Return Calculations > Bond Yields and Return Calculations 2019-10-26 11:49
到底是什么时候期权的变动随着标的资产的变动最大哇
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TitaniumQin

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1157天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-26 14:49

致精进的你:

105说的是delta对利率变化的敏感性,其实就是gamma什么时候最大,这个是平值得时候最大。 102说的是股利什么时候对期权价格的影响最大,根据期权定价公式可以看到是N(d1)最大的时候,也就是实值的时候。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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