来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-10-17 15:30
麻烦帮忙解释一下a为什么对，c为什么错，谢谢
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jason 2020-10-17 16:37
致精进的你:
同学，A选项意思是抵押品的价值越高，逆回购方的风险敞口越小，是正确的；C选项，如果回购利率为正，则P*（1+repo rate）^t大于P，所以C选项是错误的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-18 15:26
好的，谢谢，想问一下capm模型下，alpha是0嘛？
回答2020-10-19 08:31
同学，capm模型求的是expected return，alpha是用实际收益率减expected return，即jensen's alpha
