来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-10-17 14:01
老师您好，40题，tracking error不就是average alpha的标准差么，为啥这里变成标准误了？而41题就不需要处以根号下60
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shan
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1770天前
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shan
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1770天前
jason 2020-10-17 16:08
致精进的你:
同学，在40题中，tracking error也是average alpha的标准差，IR≈tstat/T^0.5 →T=[tstat/IR ]2=[1.96/(2.5%∕4%) ]2=9.8 years
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
