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SMU1911
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1013天前
jason 2020-10-17 15:58
致精进的你:
同学，1.D选项意思是使用带有额外滞后市场因素的回归，并将滞后的系数相加，是正确的。人为地降低资产类别相关性，导致出现低系统性风险，这是对冲基金持有的资产使用月度估值数据时所面临的一种偏差。纠正这种情况的一种方法是使用市场因素的额外滞后的扩大回归，并将滞后的系数相加。2.非流动资产的相关性不大哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-18 11:35
老师我问的第2个问题中题干说的相关性是serial correlation,这个是不是指自相关性？因此这里我理解的是否指的是非流动资产自己这期和上期的相关性，而并非是自身与其他类资产的相关性？因此我认为选项B是不是也是正确的？
回答2020-10-19 08:49
同学，非流动性资产的自相关也是不大的
追问22020-10-19 08:59
老师我记得非流动性资产的自相关性上课的时候讲的是很大的，也就是今天涨或跌，明天也涨或跌，因此才在图形上表现的是更加平滑化。
回答2020-10-21 10:32
同学，Serial correlation is the relationship between a variable and a lagged version of itself over various time intervals. Repeating patterns often show serial correlation when the level of a variable affects its future level. In finance, this correlation is used by technical analysts to determine how well the past price of a security predicts the future price.
