来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-14 22:20
delta-normal method不是指衍生品VaR=底层资产VaR*底层资产价格变动对衍生品价格变动的duration吗？这个题目解法（红笔）哪里用到delta-normal方法了？平方根法则不是直接乘以根号天数*VaR吗，为什么这个题目解法要把均值和方差分别处理？
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701天前
