融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-14 18:21
expected change in interest rate如何帮助计算收益均值和标准差?麻烦老师给出具体思路和计算过程(解析没过程)。
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199****8996

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701天前

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Ben    2020-10-15 10:28

致精进的你:

同学你好,因为利率与债券组合价值的VAR成反比,所以利率大于1.2%对应的债券价值就是损失大于某一显著度水平的数值,参考图片理解。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-15 10:58

请问PVBP是什么意思呢

回答2020-10-15 11:05

就是DV01,,基点价值的意思。

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