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701天前
Ben 2020-10-15 10:23
致精进的你:
同学你好，A选项是正确的，这道题让选错误的选项，关于你对B的解读是正确的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-15 10:43
抱歉，想问A为什么对了，economic capital=VaR还是等于VaR*银行比例-expected loss?Var和VaR(5%)是一个意思吗？
回答2020-10-15 10:59
经济资本不是VAR，而是非预期损失的倍数（EC=CM×UL，其中CM是经济资本乘数），VAR是预期损失he非预期损失之和。Var和VaR(5%)不是一个意思，VAR（5%）是在5%显著度水平下的VAR。
追问22020-10-15 11:04
像您说的，VaR不是经济资本，那为什么A还是对的？
回答2020-10-15 11:17
A选项说的是VaR代表了必要的经济资本，因为VAR是预期损失和非预期损失之和，而经济资本是非预期损失乘以经济资本乘数，当经济资本乘数为1时，此时VAR就代表了经济资本，至于这个经济资本乘数的大小是跟置信度水平有关。
