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串讲太快了，跪求解释UL后面的几个系数都是什么意思，两个求和符号是怎么计算的？后面的习题是前面公式的应用，但是不懂standard deviation of total loss是什么算出来的，感觉跟UL公式长得不像啊。。这两个不是同一个意思吗？

199****8996

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701天前

全部回复(5)

jason 2020-10-15 11:42

致精进的你:

同学，ULp^2=ω1^2*UL1^2+ω2^2*UL2^2+2*ρ*UL1*UL2*ω1*ω2

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-15 11:53

组合UL，可以类似使用组合标准差公式一样计算是么？能解释下图中的三个资产组合的UL的公式吗，没看懂为什么两个0.9^2，还有2*0.7*0.9*0.9？

回答2020-10-16 09:27

同学，图中的三个资产组合UL的公式是UL按ρ分配的计算过程，有余力的话可以掌握一下

追问22020-10-16 09:31

哦哦，就是说考试一般只是两个资产，不用计算三个资产相关的方差或者UL是么

回答2020-10-16 09:42

对的同学，考的概率不高