来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-10-13 21:13
老师您好，请问一下解析中的为什么可以将fixed rate bbonds拆分为三分之二和三分之一，这个数值是如何求得的？
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1909天前
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Ben 2020-10-14 11:27
致精进的你:
同学你好，这边看不到题目he解析
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-14 17:09
题目如图
回答2020-10-15 09:44
同学你好，票息为18%-2*LIBOR的反向浮动利率债券的票息可以写成3×(6%-2/3*LIBOR），而浮动利率债券的久期为0（根据浮动利率债券put to par的性质可以推出，同学记住就行），所以票息为18%-2*LIBOR的反向浮动利率债券的久期就等于3倍的票息为6%债券的久期，所以就等于3*7.5=22.5
