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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-10-13 20:41

老师你好，这两道题的F（2）和C2区别是什么，考试的时候怎么能够知道到底让求的是F（2）还是C2呢？非常感谢。

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SMU1911

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1013天前

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jason 2020-10-14 10:00

致精进的你:

同学，1-e^(-λ*t)求的就是累计违约概率，C2也表示累计违约概率

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-14 21:52

1、我可以理解C2和F（2）实际上都是连续两年都违约的概率吗？2、当给了hazard rate的时候是否用F（2）的方式计算，而当给PD的时候用C2的方式计算？

回答2020-10-15 11:44

对的同学，你理解的是正确的，要依题意选择计算方法

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