来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-13 20:26
141题，请问一下这个题目的思路和做法，两个折现利率怎么办
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701天前
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Ben 2020-10-14 11:21
致精进的你:
同学你好，在外汇远期或期权相关计算中，如果涉及到折现率，就用本币的无风险收益率减去外币的无风险收益率充当折现率。这道题就是用K*e^-rt-S＜P＜K*e^-rt，K*e^-rt就是低端的边界。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-14 12:02
这个题目怎么确定本外币的？这个题目里面0.665是现货价格，求的也是AUD，那我用USD外币是AUD吗，利率应该用3.5%？
回答2020-10-14 14:34
题干中第一句括号里面已经说明是1AU等于0.665USD，说明美元是本币，具体计算是0.688*e^-(1%-4.5%)*5/12-0.665
