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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-13 15:10
这个题目是选C吗?在选择期权套利策略的时候,Call和risk free bond同一组,然后put和stock始终是同组吗?这个解题思路麻烦老师讲一下
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199****8996

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701天前

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Ben    2020-10-14 09:20

致精进的你:

同学你好,带入期权平价公式:P+S=C+k*e^-rt,带入数字后左边等于44,右边等于42.8,可以认为左边高估,右边低估,所以long右边两项,short左边两项。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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